Сравнение HSTRX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 5.52% против 6.07% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и QMNNX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
HSTRX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
HSTRX
QMNNX
Сравнение HSTRX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.77 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.40 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.06 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 5.15 | +13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и QMNNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и QMNNX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и QMNNX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -39.22% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.47% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -14.23% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -39.22% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.92% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -10.67% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и QMNNX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.36% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 4.07% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 6.29% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 9.53% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 8.23% | -2.27% |