Сравнение QMNNX с BRK-B

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.81% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.