Сравнение QMNNX с BRK-B
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) is Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QMNNX returned 6.01%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.19% соответственно.
QMNNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 6.01%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам QMNNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -6.48% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between QMNNX and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QMNNX
BRK-B
Сравнение QMNNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.01 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.03 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | 0.63 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и BRK-B
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -53.86% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.42% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -14.95% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -26.58% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -29.57% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -9.57% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -11.07% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.47% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и BRK-B
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.85%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.08% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 10.87% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 14.39% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 17.13% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 19.43% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и BRK-B
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
QMNNX and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to QMNNX (2.85%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs BRK-B's -53.86%.
QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор