PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-2.62%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.17% против 12.79% соответственно.

QMNNX

1 день
0.93%
1 месяц
1.63%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.59%
3 года*
21.05%
5 лет*
18.59%
10 лет*
6.17%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с MMTM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

QMNNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

-0.62

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.73

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.70

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-1.19

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.62

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

0.76

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между QMNNX и BRK-B составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и BRK-B

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.29%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и BRK-B

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-53.86%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-14.95%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-26.58%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-29.57%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-11.57%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-11.07%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

8.75%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и BRK-B

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.12%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

11.11%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

18.30%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

17.20%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

19.44%

-11.21%