PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.41% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий HSTRX и HFSAX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.37

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.18

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.78

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

9.69

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.30

-0.44

Корреляция

Корреляция между HSTRX и HFSAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HFSAX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HFSAX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-12.81%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.68%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-12.81%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-12.81%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.60%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.39%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HFSAX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.72%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.68%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

4.41%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.31%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

6.25%

-0.29%