PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.90% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий HSTRX и GOIIX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

HSTRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.39

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.85

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.30

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

5.74

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.39

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.34

Корреляция

Корреляция между HSTRX и GOIIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и GOIIX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и GOIIX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-43.63%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.55%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-23.78%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-25.07%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.34%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.44%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.15%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и GOIIX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.36%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

6.73%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

10.54%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

10.61%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

11.23%

-5.27%