PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с GOIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.02%/yr vs 8.86%/yr for GOIIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 8.86% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.87%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.02%

GOIIX

1 день
-1.25%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.68%
1 год
16.66%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.19%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		6.19%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between HSTRX and GOIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г.

0.26

Over the past year, HSTRX and GOIIX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с VWIAX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с CRTBXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

HSTRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTRXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.94

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.71

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.51

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

10.86

+2.37

HSTRX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и GOIIX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-43.63%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-7.17%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-12.19%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-23.78%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-25.07%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.47%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.39%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и GOIIX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.18%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.79%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.71%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

9.29%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

10.75%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

11.27%

-5.37%

Сравнение комиссий HSTRX и GOIIX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и GOIIX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GOIIX в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.08%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.38%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and GOIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIIX has higher volatility (3.79%) compared to HSTRX (1.18%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs GOIIX's -43.63%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор