Сравнение HSTRX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.52% против 4.77% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и ABRZX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
HSTRX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
HSTRX
ABRZX
Сравнение HSTRX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.17 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.80 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.81 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 11.25 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и ABRZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и ABRZX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и ABRZX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -26.62% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.90% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -19.33% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -26.62% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.50% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.79% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.72% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и ABRZX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.07% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 7.59% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 9.37% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 12.17% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 10.88% | -4.92% |