PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с ABRYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.19%/yr vs 5.16%/yr for ABRYX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 21.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTRX имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции ABRYX немного отстают с 5.16%.

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%

ABRYX

1 день
0.79%
1 месяц
2.10%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.04%
1 год
30.61%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.85%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		4.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		21.28%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Correlation

The correlation between HSTRX and ABRYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.42

The correlation between HSTRX and ABRYX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX

Доходность на риск

HSTRX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXABRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.53

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
4.64

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

7.52

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

27.39

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и ABRYX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и ABRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-26.63%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-4.15%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-18.09%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-19.17%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-26.63%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.64%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.14%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и ABRYX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.93%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

7.89%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

8.85%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

12.18%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

10.90%

-5.00%

Сравнение комиссий HSTRX и ABRYX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и ABRYX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ABRYX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		2.92%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and ABRYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRYX has higher volatility (2.93%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs ABRYX's -26.63%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и ABRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор