Сравнение HSTIX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -3.25% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SPYI
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
HSTIX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HSTIX
SPYI
Сравнение HSTIX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 8.06 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SPYI
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SPYI
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -16.47% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.02% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.50% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -1.86% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.11% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SPYI
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.23%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.10% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.29% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.22% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.12% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 13.12% | +4.90% |