Сравнение HSTIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.25% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SCHD
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HSTIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HSTIX
SCHD
Сравнение HSTIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.55 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SCHD
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SCHD
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -33.37% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.74% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -16.85% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.37% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -3.43% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -3.34% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.75% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SCHD
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.33% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.96% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.69% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.40% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.70% | +1.35% |