PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с HOSBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) and HOSBX (Homestead Funds Short Term Bond Fund) are both mutual funds - HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while HOSBX is a Short-Term Bond fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.22%/yr vs 2.04%/yr for HOSBX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HSTIX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for HOSBX.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOSBX по среднегодовой доходности: 15.22% против 2.04% соответственно.

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и HOSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		0.34%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%

Correlation

The correlation between HSTIX and HOSBX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

-0.08

The correlation between HSTIX and HOSBX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с HOSGXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSCSXHOSBX с DBLSXHOSBX с HOVLX

Доходность на риск

HSTIX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXHOSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.63

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.50

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.43

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

8.85

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа HOSBX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.63

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.57

-1.17

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и HOSBX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-8.84%

-46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-1.59%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-1.59%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-8.84%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-8.84%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-0.65%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.44%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и HOSBX

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.70%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

1.74%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

2.37%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

2.99%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

2.41%

+15.65%

Сравнение комиссий HSTIX и HOSBX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и HOSBX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HOSBX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.80%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HSTIX and HOSBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTIX has higher volatility (2.82%) compared to HOSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs HOSBX's -8.84%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и HOSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор