Сравнение HSTIX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции FNDB немного отстают с 13.06%.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и FNDB
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
HSTIX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
HSTIX
FNDB
Сравнение HSTIX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.80 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.80 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и FNDB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и FNDB
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и FNDB
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -38.17% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.24% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -19.29% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -38.17% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.18% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -3.70% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и FNDB
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.10% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.44% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.34% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.45% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.49% | +0.56% |