Сравнение HSMV с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
HSMV и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 78.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и VBK
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
HSMV vs. VBK — Ранг доходности на риск
HSMV
VBK
Сравнение HSMV c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.36 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.49 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 5.92 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и VBK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и VBK
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и VBK
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -58.68% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.56% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -38.39% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.78% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.22% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.67% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и VBK
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.63% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 15.43% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 24.45% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 23.48% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.80% | -6.62% |