PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

HSMV и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%77.43%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с SFLO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий HSMV и CALF

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

HSMV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.43

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.31

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.99

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Корреляция

Корреляция между HSMV и CALF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и CALF

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CALF в 1.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и CALF

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-47.58%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-16.47%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-34.22%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.28%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.91%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.60%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и CALF

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.22%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.13%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.66%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

23.68%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

26.18%

-10.00%