PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.69%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%77.43%

Correlation

The correlation between HSMV and CALF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between HSMV and CALF has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и CALF

Секторы
HSMV
CALF

Недвижимость

23.8%
1.6%

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Промышленность

15.0%
5.9%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
28.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.6%

Здравоохранение

4.9%
9.4%

Энергетика

2.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.8%

Технологии

1.7%
29.7%

Недвижимость

HSMV
23.8%
CALF
1.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
CALF
0.2%

Промышленность

HSMV
15.0%
CALF
5.9%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
CALF
4.3%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
CALF
28.3%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
CALF
1.6%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
CALF
9.4%

Энергетика

HSMV
2.8%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
CALF
8.8%

Технологии

HSMV
1.7%
CALF
29.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

HSMV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.93

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.82

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

4.94

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

14.08

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.93

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HSMV и CALF

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-47.58%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.15%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-34.22%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-34.22%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.95%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.74%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и CALF

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.85%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.92%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.47%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.84%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

23.44%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

26.02%

-9.96%

Сравнение комиссий HSMV и CALF

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и CALF

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and CALF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs 3.69% for HSMV. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.28% for CALF.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор