Сравнение HSMV с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
HSMV и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -2.13% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и STXK
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
HSMV vs. STXK — Ранг доходности на риск
HSMV
STXK
Сравнение HSMV c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.25 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 5.04 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и STXK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и STXK
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и STXK
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -27.12% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.89% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.69% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.81% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.70% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и STXK
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.33% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.68% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 22.32% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.36% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.36% | -4.18% |