Сравнение HSMV с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
HSMV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и SMDV
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
HSMV vs. SMDV — Ранг доходности на риск
HSMV
SMDV
Сравнение HSMV c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.77 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.24 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и SMDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SMDV
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SMDV
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.12% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.94% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -21.23% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.79% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.99% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.75% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SMDV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.34% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 10.68% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 18.25% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.71% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.71% | -4.53% |