PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 4.65%/yr vs 9.10%/yr for ROSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 17.76%.

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%58.23%

Correlation

The correlation between HSMV and ROSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between HSMV and ROSC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и ROSC

Секторы
HSMV
ROSC

Недвижимость

24.3%
5.6%

Финансовые услуги

16.7%
18.4%

Промышленность

14.6%
11.0%

Коммунальные услуги

11.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.4%

Сырьевые материалы

5.8%
2.6%

Здравоохранение

4.7%
20.0%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Технологии

1.9%
13.0%

Недвижимость

HSMV
24.3%
ROSC
5.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
ROSC
18.4%

Промышленность

HSMV
14.6%
ROSC
11.0%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
ROSC
1.9%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
ROSC
14.6%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
ROSC
6.4%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
ROSC
2.6%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
ROSC
20.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
ROSC
3.2%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
ROSC
3.5%

Технологии

HSMV
1.9%
ROSC
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

HSMV vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.28

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.31

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.55

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

14.84

-11.88

HSMV vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и ROSC

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-43.13%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.75%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-23.74%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-23.74%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.18%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и ROSC

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 3.69% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.43%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

15.49%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

19.29%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

20.24%

-4.21%

Сравнение комиссий HSMV и ROSC

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и ROSC

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ROSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and ROSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (3.69%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 9.10% vs 4.65% for HSMV. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 9.10% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.77% for ROSC.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор