Сравнение HSMV с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
HSMV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 242.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и QCLN
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
HSMV vs. QCLN — Ранг доходности на риск
HSMV
QCLN
Сравнение HSMV c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.63 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.97 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 12.27 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.63 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и QCLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и QCLN
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и QCLN
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -76.18% | +57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -16.18% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -69.49% | +50.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -45.67% | +40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -43.54% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.24% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 13.73% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 27.33% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 37.76% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 37.87% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 34.62% | -18.44% |