PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. HSMV is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs 4.50%/yr for KNG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%35.03%

Correlation

The correlation between HSMV and KNG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between HSMV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSMV и KNG

Секторы
HSMV
KNG

Недвижимость

23.8%
4.4%

Финансовые услуги

16.6%
12.7%

Промышленность

15.0%
20.3%

Коммунальные услуги

11.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
23.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.5%

Сырьевые материалы

5.4%
10.2%

Здравоохранение

4.9%
10.1%

Энергетика

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

1.7%
4.3%

Недвижимость

HSMV
23.8%
KNG
4.4%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
KNG
12.7%

Промышленность

HSMV
15.0%
KNG
20.3%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
KNG
6.1%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
KNG
23.5%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
KNG
10.2%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
KNG
10.1%

Энергетика

HSMV
2.8%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
KNG

-

Технологии

HSMV
1.7%
KNG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

HSMV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.85

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.32

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.01

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

2.61

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HSMV и KNG

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-35.12%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.61%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.24%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-18.20%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.03%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.13%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.33%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и KNG

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что HSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.26%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.44%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.22%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.60%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.18%

-1.13%

Сравнение комиссий HSMV и KNG

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и KNG

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and KNG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (2.83%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 4.50% vs 3.79% for HSMV. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.50% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.99% for HSMV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор