Сравнение HSMV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
HSMV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 35.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и KNG
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
HSMV vs. KNG — Ранг доходности на риск
HSMV
KNG
Сравнение HSMV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и KNG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и KNG
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и KNG
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -35.12% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.55% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.20% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.79% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.10% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и KNG
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.47% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 13.64% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.63% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.30% | -1.12% |