PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSMV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. HSMV is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 5.61%/yr vs 6.03%/yr for KNG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%38.06%

Correlation

The correlation between HSMV and KNG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between HSMV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSMV и KNG

Секторы
HSMV
KNG

Недвижимость

24.3%
4.6%

Финансовые услуги

16.7%
12.8%

Промышленность

14.6%
20.2%

Коммунальные услуги

11.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
23.6%

Сырьевые материалы

5.8%
10.2%

Здравоохранение

4.7%
10.2%

Энергетика

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

1.9%
4.6%

Недвижимость

HSMV
24.3%
KNG
4.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
KNG
12.8%

Промышленность

HSMV
14.6%
KNG
20.2%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
KNG
5.7%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
KNG
23.6%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
KNG
10.2%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
KNG
10.2%

Энергетика

HSMV
2.8%
KNG
2.9%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
KNG

-

Технологии

HSMV
1.9%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

HSMV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.18

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.47

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.67

+1.12

HSMV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и KNG

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-35.12%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.61%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.24%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-18.20%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.10%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.43%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и KNG

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.69%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.20%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.16%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.73%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

13.64%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.14%

-1.14%

Сравнение комиссий HSMV и KNG

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и KNG

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and KNG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs 5.61% for HSMV. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.85% for HSMV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор