Сравнение HSMV с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
HSMV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 15.74% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и IGLD
HSMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
HSMV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
HSMV
IGLD
Сравнение HSMV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.69 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.17 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.27 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 9.64 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и IGLD
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и IGLD
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -18.59% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -17.56% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.59% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -10.51% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.01% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.13% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 10.62% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 21.23% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 23.76% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.90% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.86% | +1.32% |