Сравнение HSMV с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
HSMV и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | 61.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и FDM
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
HSMV vs. FDM — Ранг доходности на риск
HSMV
FDM
Сравнение HSMV c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.53 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.22 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.78 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.61 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.53 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и FDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и FDM
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и FDM
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -63.45% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.99% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -23.74% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.43% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.46% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и FDM
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.53%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.37% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 14.17% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.29% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.53% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 23.33% | -7.14% |