PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs 6.21%/yr for DES. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%53.35%

Correlation

The correlation between HSMV and DES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between HSMV and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSMV и DES

Секторы
HSMV
DES

Недвижимость

23.8%
9.6%

Финансовые услуги

16.6%
23.7%

Промышленность

15.0%
13.3%

Коммунальные услуги

11.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
14.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.0%

Здравоохранение

4.9%
1.7%

Энергетика

2.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.8%

Технологии

1.7%
5.5%

Недвижимость

HSMV
23.8%
DES
9.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
DES
23.7%

Промышленность

HSMV
15.0%
DES
13.3%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
DES
4.6%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
DES
4.3%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
DES
14.8%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
DES
6.0%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
DES
1.7%

Энергетика

HSMV
2.8%
DES
10.7%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
DES
2.8%

Технологии

HSMV
1.7%
DES
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

HSMV vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.70

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.54

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.66

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

10.41

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Просадки

Сравнение просадок HSMV и DES

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-65.48%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.64%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-25.16%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-25.16%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.33%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.68%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и DES

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.83%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.09%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

11.07%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

16.45%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

19.58%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

21.97%

-5.92%

Сравнение комиссий HSMV и DES

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и DES

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and DES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, DES leads with 6.21% vs 3.79% for HSMV. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 6.21% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.99% for HSMV.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор