Сравнение HSMV с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
HSMV и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | 53.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и DES
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
HSMV vs. DES — Ранг доходности на риск
HSMV
DES
Сравнение HSMV c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.22 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.19 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.22 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и DES составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и DES
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и DES
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -65.48% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.44% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.16% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.76% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.80% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и DES
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.89% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 11.88% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 20.51% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.66% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.97% | -5.79% |