PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

HSMV и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%70.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий HSMV и AIRR

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

HSMV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.29

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.99

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

5.06

-4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

17.74

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.29

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между HSMV и AIRR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и AIRR

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и AIRR

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-42.37%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.09%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-27.95%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.14%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.50%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.73%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

11.05%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

19.75%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

28.33%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

25.08%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

26.15%

-9.97%