Сравнение HSGFX с VMNFX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.53%/yr vs 5.33%/yr for VMNFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: -2.53% против 5.33% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -4.74%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -2.53%
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 15.25%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам HSGFX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.26% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.25% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between HSGFX and VMNFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г. | 0.07 |
The correlation between HSGFX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
HSGFX
VMNFX
Сравнение HSGFX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.47 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 18.02 | -19.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и VMNFX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -26.42% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -4.65% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -5.44% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -6.75% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -25.09% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | -0.62% | -55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -8.72% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 1.41% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и VMNFX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.20% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 5.66% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 7.84% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 7.24% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.42% | +4.45% |
Сравнение комиссий HSGFX и VMNFX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и VMNFX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VMNFX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.54% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.05% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and VMNFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.03%) compared to VMNFX (2.20%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор