PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.97% против -1.66% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between HSGFX and TLT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.14

The correlation between HSGFX and TLT shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

HSGFX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
0.51

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
0.80

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.65

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

1.63

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

0.51

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и TLT

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-48.35%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-7.58%

-12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-19.18%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-43.70%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-48.35%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-40.44%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-13.82%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.04%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и TLT

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.76%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.50%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

9.77%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.87%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

14.91%

-4.21%

Сравнение комиссий HSGFX и TLT

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и TLT

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and TLT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор