PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с TLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.66% против -2.13% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

TLT

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
-1.19%
1 год
3.43%
3 года*
-1.99%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.19%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between HSGFX and TLT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

0.14

The correlation between HSGFX and TLT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

HSGFX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.37

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
0.60

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.45

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

1.04

-2.66

HSGFX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и TLT

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-48.35%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-7.58%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-18.88%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-43.70%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-48.35%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-40.99%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-13.94%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

3.31%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и TLT

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.59%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

6.79%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.35%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

15.78%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

14.83%

-3.96%

Сравнение комиссий HSGFX и TLT

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и TLT

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TLT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.64%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and TLT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор