Сравнение HSGFX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 5.80% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.69% против -1.38% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -1.69%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и TLT
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HSGFX vs. TLT — Ранг доходности на риск
HSGFX
TLT
Сравнение HSGFX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.11 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и TLT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и TLT
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.20% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и TLT
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -48.35% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -9.23% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -43.70% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -48.35% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -40.17% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -13.62% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.38% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и TLT
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.71% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 6.61% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.44% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 15.90% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 14.93% | -4.34% |