PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.66% против 15.08% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HSGFX and SPY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and SPY has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HSGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.72

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.38

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.44

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.63

-12.26

HSGFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SPY

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-55.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-8.88%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-18.76%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.50%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-33.72%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.91%

-55.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-9.02%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.04%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SPY

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.58%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.02%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

17.17%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

17.93%

-7.06%

Сравнение комиссий HSGFX и SPY

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SPY

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SPY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор