PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.84% против 15.48% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HSGFX and SPY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

-0.46

The correlation between HSGFX and SPY shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HSGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.42

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.29

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.44

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.22

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.99

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.42

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SPY

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-55.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-8.88%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-18.76%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.50%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.72%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-0.33%

-56.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-9.05%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.91%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SPY

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.79%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.91%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.82%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

17.05%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

17.93%

-7.22%

Сравнение комиссий HSGFX и SPY

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SPY

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SPY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор