Сравнение HSGFX с CDAZX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 12.02%/yr for CDAZX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.54%.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
CDAZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -11.75% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.54% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between HSGFX and CDAZX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | -0.48 |
The correlation between HSGFX and CDAZX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
HSGFX
CDAZX
Сравнение HSGFX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.47 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 12.77 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и CDAZX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -30.94% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -7.32% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -8.54% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -10.91% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -0.89% | -55.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -6.08% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.97% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и CDAZX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.62% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.61% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.74% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 9.20% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.04% | +0.83% |
Сравнение комиссий HSGFX и CDAZX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и CDAZX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CDAZX в 21.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.25% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and CDAZX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to CDAZX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор