Сравнение HSDAX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.29% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSDAX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции VISTX немного отстают с 2.44%.
HSDAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.55%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и VISTX
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
HSDAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
HSDAX
VISTX
Сравнение HSDAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 3.00 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 4.71 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.15 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 20.61 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и VISTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и VISTX
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и VISTX
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -5.64% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.86% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -5.64% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -5.64% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.56% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.69% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.22% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и VISTX
Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.45% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.85% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.45% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.85% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.47% | +0.78% |