Сравнение HSDAX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.50% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.88% соответственно.
HSDAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.53%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и DBLSX
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
HSDAX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
HSDAX
DBLSX
Сравнение HSDAX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.69 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 5.93 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 6.46 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 28.25 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.05 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.05 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и DBLSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и DBLSX
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и DBLSX
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -57.22% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.72% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -4.71% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -57.22% | +47.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -45.38% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -31.35% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и DBLSX
Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.47% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.80% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.24% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.38% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 63.98% | -61.73% |