PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с PFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.11% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQXHSDAX с DHEIX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с BUFFPFIIX с BILPFIIX с USFR

Сравнение комиссий HSDAX и PFIIX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

3.22

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.10

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

11.89

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.91

+0.37

Корреляция

Корреляция между HSDAX и PFIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и PFIIX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и PFIIX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-28.35%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.16%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-8.84%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-11.72%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.68%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.62%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.56%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и PFIIX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.18%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.86%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.94%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

3.11%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

3.17%

-0.92%