Сравнение HSDAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.29% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.55% против 17.41% соответственно.
HSDAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.55%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и SPMO
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HSDAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HSDAX
SPMO
Сравнение HSDAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.06 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 1.60 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.96 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 6.90 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.06 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и SPMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и SPMO
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и SPMO
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -30.95% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -12.70% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -22.74% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -30.95% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.31% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -4.66% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.60% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и SPMO
Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 7.22% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 12.80% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 22.77% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 19.08% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 20.09% | -17.84% |