PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.20% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DLDFXHSDAX с HGOIXHSDAX с HSNIX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий HSDAX и DFAIX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

HSDAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.49

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

5.81

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.05

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

8.23

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

32.03

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.49

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между HSDAX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и DFAIX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и DFAIX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-5.63%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.47%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-5.46%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-5.63%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.28%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.95%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и DFAIX

Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.07%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

3.18%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

2.56%

-0.31%