PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSDAX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DHEIXHSDAX с DLDFX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий HSDAX и DFCFX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

HSDAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

2.98

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.80

-2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.07

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

5.56

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между HSDAX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и DFCFX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и DFCFX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-4.27%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.03%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-4.27%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-4.27%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.26%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и DFCFX

Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.15%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

4.39%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

3.13%

-0.88%