Сравнение HSDAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.29% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HSDAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.91% соответственно.
HSDAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.55%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и DFEQX
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
HSDAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
HSDAX
DFEQX
Сравнение HSDAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 4.12 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 6.61 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.59 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 20.66 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 4.12 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.93 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и DFEQX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и DFEQX
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и DFEQX
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -8.40% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.76% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -8.40% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -8.40% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.55% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.96% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и DFEQX
Hartford Short Duration Fund (HSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.66% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.91% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.06% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.70% | +0.55% |