Сравнение HSDAX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDAX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | -0.29% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.36% | 2.18% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HSDAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.77% соответственно.
HSDAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.55%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSDAX и VBISX
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
HSDAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
HSDAX
VBISX
Сравнение HSDAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 2.48 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.65 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 9.58 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HSDAX и VBISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и VBISX
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и VBISX
Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -8.79% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.54% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -8.72% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | -8.79% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.16% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.87% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и VBISX
Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.71% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.50% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.44% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.91% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.37% | -0.12% |