Сравнение HSCZ с WM
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.35%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.35% против 15.36% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.35%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам HSCZ и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 10.99% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HSCZ and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between HSCZ and WM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSCZ vs. WM — Ранг доходности на риск
HSCZ
WM
Сравнение HSCZ c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSCZ | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.36 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | -0.79 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и WM
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSCZ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -77.85% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -16.70% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -18.14% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -18.14% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -30.07% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -10.24% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -17.69% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 7.58% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и WM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSCZ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.13% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.08% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 19.03% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.62% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.54% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и WM
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.93% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
HSCZ and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs WM's -77.85%.
HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSCZ и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор