PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с VSS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index while VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.54%/yr vs 8.46%/yr for VSS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.46% соответственно.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

VSS

1 день
-2.68%
1 месяц
-3.04%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.51%
1 год
22.53%
3 года*
16.03%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.79%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between HSCZ and VSS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between HSCZ and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и VSS

Секторы
HSCZ
VSS

Промышленность

22.8%
18.7%

Финансовые услуги

15.8%
10.1%

Технологии

11.5%
14.5%

Недвижимость

10.4%
7.1%

Сырьевые материалы

10.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Энергетика

4.2%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Промышленность

HSCZ
22.8%
VSS
18.7%

Финансовые услуги

HSCZ
15.8%
VSS
10.1%

Технологии

HSCZ
11.5%
VSS
14.5%

Недвижимость

HSCZ
10.4%
VSS
7.1%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.3%
VSS
12.2%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
9.9%
VSS
9.1%

Энергетика

HSCZ
4.2%
VSS
4.4%

Здравоохранение

HSCZ
3.7%
VSS
6.0%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.1%
VSS
3.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
VSS
2.3%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

HSCZ vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.43

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.98

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.95

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

7.24

+5.08

HSCZ vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и VSS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-43.51%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.62%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.73%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-33.93%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.51%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.03%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.62%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и VSS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.54%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.88%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.81%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.63%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.17%

-1.70%

Сравнение комиссий HSCZ и VSS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и VSS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VSS в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.24%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and VSS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.54%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.54% vs 8.46% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.54% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

VSS has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.95% for HSCZ.

HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.07% for VSS.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор