PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

HSCZ и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.80% соответственно.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий HSCZ и VSS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.61

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.80

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

10.97

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между HSCZ и VSS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и VSS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и VSS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-43.51%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.62%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-33.93%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.51%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.52%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.72%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и VSS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.00%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.10%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.40%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.26%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.17%

-1.52%