PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с PRIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и PRIDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
-1.36%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.27% соответственно.


HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

PRIDX

1 день
3.22%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.04%
1 год
21.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.60%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

T. Rowe Price International Discovery Fund

Сравнение комиссий HSCZ и PRIDX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.


Доходность на риск

HSCZ vs. PRIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCZPRIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.42

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.88

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.51

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

5.92

+6.16

HSCZ vs. PRIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PRIDX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSCZPRIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между HSCZ и PRIDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и PRIDX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PRIDX в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
4.95%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и PRIDX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и PRIDX.


Загрузка...

Показатели просадок


HSCZPRIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-65.01%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.50%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-43.86%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.86%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-10.59%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-16.42%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.45%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и PRIDX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSCZPRIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.23%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.74%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.60%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.62%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.53%

-0.88%