PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с PRIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с PRIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 8.95%/yr for PRIDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 1.23%/yr for PRIDX.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.95% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

PRIDX

1 день
0.10%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.58%
3 года*
15.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и PRIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		8.88%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%

Correlation

The correlation between HSCZ and PRIDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between HSCZ and PRIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

T. Rowe Price International Discovery Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с VOOPRIDX с VSGX

Доходность на риск

HSCZ vs. PRIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZPRIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.55

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.21

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.63

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

6.05

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. PRIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PRIDX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZPRIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.55

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и PRIDX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и PRIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZPRIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-65.01%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.50%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.86%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-43.86%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-43.86%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.31%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-16.36%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.63%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и PRIDX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZPRIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.87%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.70%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.19%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

16.71%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.64%

-0.98%

Сравнение комиссий HSCZ и PRIDX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и PRIDX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PRIDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.49%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and PRIDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIDX has higher volatility (3.87%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs PRIDX's -65.01%.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и PRIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор