Сравнение HSCZ с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.23% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и OAKEX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
HSCZ vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
HSCZ
OAKEX
Сравнение HSCZ c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.60 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.91 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.45 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 1.55 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.60 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и OAKEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и OAKEX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и OAKEX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -70.12% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -17.18% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -38.40% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -49.61% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -12.85% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -13.53% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.98% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и OAKEX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.45% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 10.96% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.66% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.61% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.60% | -2.95% |