PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.35%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции KBWP немного отстают с 12.09%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between HSCZ and KBWP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between HSCZ and KBWP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSCZ и KBWP

Секторы
HSCZ
KBWP

Промышленность

24.4%

-

Финансовые услуги

13.3%
100.0%

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Сырьевые материалы

10.8%

-

Недвижимость

9.5%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

HSCZ
24.4%
KBWP

-

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
KBWP
100.0%

Технологии

HSCZ
10.8%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
KBWP

-

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
KBWP

-

Недвижимость

HSCZ
9.5%
KBWP

-

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
KBWP

-

Энергетика

HSCZ
3.8%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
KBWP

-

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

HSCZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.06

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.20

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.11

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

0.24

+12.33

HSCZ vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и KBWP

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-39.76%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.56%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-12.29%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-17.00%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-39.76%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.25%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.37%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.31%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и KBWP

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.73%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

16.50%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

18.60%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.73%

-5.05%

Сравнение комиссий HSCZ и KBWP

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и KBWP

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and KBWP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.35% vs 12.09% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.35% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.92% for KBWP.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while KBWP is Financials Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.35% for KBWP.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор