PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.76% соответственно.


HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HSCZ и IWM

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HSCZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.11

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.66

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.82

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

6.76

+3.86

HSCZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSCZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между HSCZ и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IWM

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IWM

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HSCZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-59.05%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.74%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-31.91%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-41.13%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.91%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.83%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.70%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IWM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSCZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.47%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.47%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

23.18%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

22.55%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

22.99%

-7.34%