PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с ISCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from iShares - HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index while ISCF tracks the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.16%/yr vs 9.59%/yr for ISCF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.24%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.59% соответственно.

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

Сравнение доходности по годам HSCZ и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between HSCZ and ISCF is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.76

The correlation between HSCZ and ISCF shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSCZ и ISCF

Секторы
HSCZ
ISCF

Промышленность

24.1%
23.3%

Финансовые услуги

12.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.7%

Технологии

10.8%
10.1%

Недвижимость

10.0%
8.6%

Сырьевые материалы

9.8%
10.9%

Здравоохранение

6.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Энергетика

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Промышленность

HSCZ
24.1%
ISCF
23.3%

Финансовые услуги

HSCZ
12.7%
ISCF
13.6%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.6%
ISCF
12.7%

Технологии

HSCZ
10.8%
ISCF
10.1%

Недвижимость

HSCZ
10.0%
ISCF
8.6%

Сырьевые материалы

HSCZ
9.8%
ISCF
10.9%

Здравоохранение

HSCZ
6.1%
ISCF
5.2%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.9%
ISCF
3.7%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.7%
ISCF
3.4%

Энергетика

HSCZ
3.3%
ISCF
4.4%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.1%
ISCF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY

Доходность на риск

HSCZ vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSCZ c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.35

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.94

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.81

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

6.39

+4.17

HSCZ vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ISCF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ISCF

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-40.79%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.34%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.25%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-30.70%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-40.79%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.06%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.20%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ISCF

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.68%, в то время как у iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.51%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.93%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.18%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.76%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.17%

-1.81%

Сравнение комиссий HSCZ и ISCF

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ISCF

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ISCF в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and ISCF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.51%) compared to HSCZ (3.68%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs ISCF's -40.79%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.16% vs 9.59% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.16% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.07% for HSCZ.

HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ISCF tracks STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.24% for ISCF.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор