Сравнение HSCZ с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
HSCZ и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или ISCF.
Основные характеристики
| HSCZ | ISCF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.72% | 1.03% |
| Дох-ть за 1 год | 16.37% | 7.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | -0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 13.61% |
| Макс. просадка | -34.89% | -40.79% |
| Current Drawdown | -0.92% | -8.26% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и ISCF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и ISCF
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 1.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и ISCF
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и ISCF
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ISCF в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.79% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.90% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и ISCF
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и ISCF
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.