PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

HSCZ и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.03% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с IXC
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMXISCF с SPY

Сравнение комиссий HSCZ и ISCF

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.34

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.46

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

9.51

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ISCF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ISCF

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ISCF

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-40.79%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.34%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-30.70%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-40.79%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-8.57%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.23%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ISCF

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.29%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.81%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

16.95%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.52%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.32%

-1.67%