PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с IGRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.35%/yr vs 9.08%/yr for IGRO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции IGRO по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.08% соответственно.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between HSCZ and IGRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.69

The correlation between HSCZ and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и IGRO

Секторы
HSCZ
IGRO

Промышленность

24.4%
14.4%

Финансовые услуги

13.3%
32.0%

Технологии

10.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.8%

Сырьевые материалы

10.8%
3.5%

Недвижимость

9.5%
0.6%

Здравоохранение

4.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
10.1%

Энергетика

3.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Промышленность

HSCZ
24.4%
IGRO
14.4%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
IGRO
32.0%

Технологии

HSCZ
10.8%
IGRO
8.7%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
IGRO
6.8%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
IGRO
3.5%

Недвижимость

HSCZ
9.5%
IGRO
0.6%

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
IGRO
12.6%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
IGRO
10.1%

Энергетика

HSCZ
3.8%
IGRO
2.4%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
IGRO
1.9%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
IGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

HSCZ vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.10

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.61

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.39

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

5.17

+7.40

HSCZ vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IGRO

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-36.25%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.00%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-11.13%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-26.04%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-36.25%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.02%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.67%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.70%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IGRO

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.59%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.65%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.71%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.95%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.85%

-1.17%

Сравнение комиссий HSCZ и IGRO

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IGRO

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IGRO в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and IGRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to IGRO (3.59%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.35% vs 9.08% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.35% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.36% for IGRO.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.15% for IGRO.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор