Сравнение HSCZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Gold Trust (IAU).
HSCZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.08% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и IAU
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HSCZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
HSCZ
IAU
Сравнение HSCZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.24 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.97 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и IAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и IAU
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и IAU
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -45.14% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -19.18% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -20.93% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -21.82% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -13.20% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -15.98% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.18% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и IAU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.02% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 24.11% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 27.62% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.69% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.82% | -0.17% |