PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

HSCZ и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.61% соответственно.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с VSSGWX с PRIDXGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий HSCZ и GWX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.02

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.26

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

13.14

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между HSCZ и GWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и GWX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и GWX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-63.25%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.91%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-34.58%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-45.27%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.24%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-14.85%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.96%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и GWX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.43%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.83%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.86%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.56%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.25%

-1.60%