PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

HSCZ и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.43% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий HSCZ и FDTS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.16

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.90

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.68

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

18.83

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.16

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между HSCZ и FDTS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FDTS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FDTS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-51.26%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.61%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-33.11%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-51.26%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.95%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.74%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FDTS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.97%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.60%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

18.77%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

29.14%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

24.75%

-9.10%