PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с FDEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 10.94%/yr vs 9.14%/yr for FDEM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%14.81%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between HSCZ and FDEM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between HSCZ and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и FDEM

Секторы
HSCZ
FDEM

Промышленность

24.4%
4.4%

Финансовые услуги

13.3%
15.0%

Технологии

10.8%
38.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.5%

Сырьевые материалы

10.8%
2.7%

Недвижимость

9.5%
4.6%

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.5%

Энергетика

3.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

HSCZ
24.4%
FDEM
4.4%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
FDEM
15.0%

Технологии

HSCZ
10.8%
FDEM
38.5%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
FDEM
11.5%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
FDEM
2.7%

Недвижимость

HSCZ
9.5%
FDEM
4.6%

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
FDEM

-

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
FDEM
6.5%

Энергетика

HSCZ
3.8%
FDEM
7.3%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
FDEM
9.6%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
FDEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

HSCZ vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.55

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.88

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

10.85

+1.72

HSCZ vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FDEM

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, примерно равная максимальной просадке FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-33.65%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.70%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-16.04%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-28.47%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.51%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.82%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.37%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FDEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.65%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

16.93%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.94%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.48%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.10%

-2.42%

Сравнение комиссий HSCZ и FDEM

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FDEM

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FDEM в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and FDEM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 9.14% for FDEM. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.72% for FDEM.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.45% for FDEM.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор