PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с DISV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. HSCZ is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, HSCZ returned 19.25%/yr vs 23.41%/yr for DISV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 6.66%.

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%

DISV

1 день
-2.93%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-4.94%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		6.66%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between HSCZ and DISV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between HSCZ and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и DISV

Секторы
HSCZ
DISV

Промышленность

22.8%
17.8%

Финансовые услуги

15.8%
19.5%

Технологии

11.5%
3.9%

Недвижимость

10.4%
3.2%

Сырьевые материалы

10.3%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.4%

Энергетика

4.2%
7.1%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Промышленность

HSCZ
22.8%
DISV
17.8%

Финансовые услуги

HSCZ
15.8%
DISV
19.5%

Технологии

HSCZ
11.5%
DISV
3.9%

Недвижимость

HSCZ
10.4%
DISV
3.2%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.3%
DISV
19.9%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
9.9%
DISV
15.4%

Энергетика

HSCZ
4.2%
DISV
7.1%

Здравоохранение

HSCZ
3.7%
DISV
3.6%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.1%
DISV
3.6%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
DISV
2.4%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
DISV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

HSCZ vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.92

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.62

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.29

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

8.44

+3.88

HSCZ vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DISV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-26.77%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.69%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.15%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.16%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.88%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.44%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DISV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.94%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.57%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.69%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.19%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.43%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.43%

-1.96%

Сравнение комиссий HSCZ и DISV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DISV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DISV в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.48%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and DISV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (5.57%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 23.41% vs 19.25% for HSCZ. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 23.41% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.48% for DISV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.42% for DISV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор