Сравнение HSCZ с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
HSCZ и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -5.60% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.83% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 3.83%.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
DISV
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DISV
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
HSCZ vs. DISV — Ранг доходности на риск
HSCZ
DISV
Сравнение HSCZ c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.97 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.97 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 12.04 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DISV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DISV
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DISV в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.55% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DISV
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -26.77% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.69% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.65% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.95% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.13% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DISV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.19% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 11.05% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 17.38% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.41% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.41% | -1.76% |