PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.30% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between HSCZ and DGRO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.66

The correlation between HSCZ and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и DGRO

Секторы
HSCZ
DGRO

Промышленность

23.3%
10.8%

Финансовые услуги

16.0%
21.2%

Сырьевые материалы

13.7%
2.5%

Технологии

9.8%
19.4%

Недвижимость

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.7%

Энергетика

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Здравоохранение

3.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Промышленность

HSCZ
23.3%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
DGRO
21.2%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
DGRO
2.5%

Технологии

HSCZ
9.8%
DGRO
19.4%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
DGRO

-

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
DGRO
5.7%

Энергетика

HSCZ
4.1%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
DGRO
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HSCZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.49

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.50

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.52

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DGRO

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-35.10%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.47%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.03%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.31%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-35.10%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.28%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.44%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DGRO

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.21%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.91%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

9.48%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.82%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.62%

-0.96%

Сравнение комиссий HSCZ и DGRO

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DGRO

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and DGRO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (3.44%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 11.62% for HSCZ. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.96% for DGRO.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.08% for DGRO.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор