Сравнение HSCSX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 6.35% против 11.46% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и RYOTX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
HSCSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
HSCSX
RYOTX
Сравнение HSCSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.37 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.26 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 11.42 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и RYOTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и RYOTX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и RYOTX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -56.86% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.59% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -35.84% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -44.87% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -7.15% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.47% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и RYOTX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.07% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 17.62% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 26.53% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.03% | -0.66% |