PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с HOIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с HOIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и HOIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и HOIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%3.44%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HOIBX с доходностью -0.28%.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Homestead Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HISIXHOIBX с DFXIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX

Сравнение комиссий HSCSX и HOIBX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOIBX в 0.81%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXHOIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

4.10

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. HOIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOIBX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и HOIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXHOIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между HSCSX и HOIBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и HOIBX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HOIBX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и HOIBX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HOIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXHOIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-18.15%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-2.98%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-18.15%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-2.54%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.01%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.03%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и HOIBX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXHOIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

1.59%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

2.69%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

4.46%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

5.89%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

5.57%

+16.80%