PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с HOVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и HOVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		1.29%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 1.29%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

HOVLX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.62%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOSGX
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVVHOVLX с VTV

Сравнение комиссий HOIBX и HOVLX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HOVLX
Homestead Funds Value Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHOVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.58

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOVLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между HOIBX и HOVLX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HOVLX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HOVLX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		10.48%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HOVLX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HOVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-57.90%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.15%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-19.32%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.90%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.84%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.83%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HOVLX

Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.59%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.79%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.65%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

16.49%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

15.11%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

17.90%

-12.33%